สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

กระทู้คุณค่า มีประโยชน์ ความรู้ดีดี เป็นประโยชน์เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนาน แค่ไหนก็ตาม
Post Reply
AuI_a VI
Verified User
Posts: 413
Joined: Wed Jul 11, 2007 2:21 pm

Posts by AuI_a VI » Mon May 12, 2008 11:04 pm

Ryuga wrote:ผมเป็นคนขี้เกียจครับ :lol:  คงไม่ย้อนไกลขนาดนั้นหรอก แค่ใกล้ๆ ที่พึ่งผ่านไปก็มีอยู่ครับ  :8)

:8)

งั้นขอใกล้ๆนี้ก็ได้ครับ แต่เป็นช่วงที่ตลาดให้ผลลบน่ะครับ คืออย่างเช่น เทียบตอน900 จุด ถึงตอนนี้ อยากรู้ว่าจะลบมากกว่า ลบตามเท่าๆกัน ลบน้อยกว่า หรือสวนตลาดอ่ะคับ  รบกวนด้วยครับถ้ามีเวลามีอารมณอ่ะครับ์   :lol:

Even Sir Isaac Newton loss in stock market

"You can't predict the future, because the future depends on how you react to it."

ซื้อหุ้นเมื่อคนส่วนใหญ่หมดศรัทธาในหุ้นและเทขายอยู่  นั่นคือเวลาตี5ในการจ่ายตลาด....จาก สอง ว. ผู้ยิ่งใหญ่

User avatar
Ryuga
Verified User
Posts: 1771
Joined: Wed Nov 08, 2006 8:18 pm

Posts by Ryuga » Tue May 13, 2008 12:24 pm

leewa wrote:ต่อยอดครับ

ในเมื่อลองคำนวณ std di แล้วทำลองทำเป็น efficient frontier และเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนที่ดีที่สุด ตามทฤษฎี markowitz กันดูเลยครับ

:idea:
ขอบคุณครับ แต่คงต้องรบกวนพี่ leewa คิดให้แล้วครับ เพราะผมไม่ชอบทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz เลยซักนิดเดียว :lol:  
AuI_a VI wrote:งั้นขอใกล้ๆนี้ก็ได้ครับ แต่เป็นช่วงที่ตลาดให้ผลลบน่ะครับ คืออย่างเช่น เทียบตอน900 จุด ถึงตอนนี้ อยากรู้ว่าจะลบมากกว่า ลบตามเท่าๆกัน ลบน้อยกว่า หรือสวนตลาดอ่ะคับ  รบกวนด้วยครับถ้ามีเวลามีอารมณอ่ะครับ์   :lol:
ถ้า 900 จุดใกล้ๆนี่ มันก็ยังไม่ครบปีครับ แต่มี 1 จาก 5 ฤดูกาลที่ผ่านมาคือ จากสิ้น Q1/49 ถึงสิ้น Q1/50 ซึ่ง SET ร่วงจาก 733.25 --> 673.71  ติดลบไป   -8.12% (อุ๋ย effect และระเบิดปีใหม่)

แต่จากสูตรนี้
พอร์ต 30 หลักทรัพย์แรก +17.89% ชนะตลาด 26.01%
พอร์ต 20 หลักทรัพย์แรก +20.83% ชนะตลาด 28.95%
พอร์ต 10 หลักทรัพย์แรก +15.02% ชนะตลาด 23.14%
รายละเอียดแถวๆ หน้า 3 หน้า 4 นี่แหละครับ  :8)


User avatar
ch_army
Verified User
Posts: 1352
Joined: Thu Sep 04, 2003 11:17 am

Posts by ch_army » Fri May 16, 2008 11:28 am

ถ้าหากว่าเรา ลองประยุกต์ใช้ แนวคิด ROA PE โดยประมาณการผลกำไรล่วงหน้า 1 ปีนี่ โดยพิจารณาตามความถนัดของแต่ละคน คิดว่า อันดับจะออกมาเป็นยังไงครับ เผื่อว่าเราอาจะปลอดภัยจากหุ้นวัฏจักรที่ ขึ้นสูงสุดพอดีได้

http://inspirationword.blogspot.com

-กำลังใจ มีอยู่ในตัวคุณ-
-พัฒนาทัศนคติ สู่ชีวิตแห่งชัยชนะ-

User avatar
Ryuga
Verified User
Posts: 1771
Joined: Wed Nov 08, 2006 8:18 pm

Posts by Ryuga » Fri May 23, 2008 12:58 am

ch_army wrote:ถ้าหากว่าเรา ลองประยุกต์ใช้ แนวคิด ROA PE โดยประมาณการผลกำไรล่วงหน้า 1 ปีนี่ โดยพิจารณาตามความถนัดของแต่ละคน คิดว่า อันดับจะออกมาเป็นยังไงครับ เผื่อว่าเราอาจะปลอดภัยจากหุ้นวัฏจักรที่ ขึ้นสูงสุดพอดีได้
:shock:  ถ้าจะเอาอย่างงั้น ปัญหามันอยู่ที่จะมีใครมานั่งประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนทั้งตลาดให้ได้นะสิครับ  :roll:  แล้วประมาณมากขนาดนั้นจะเชื่อถือได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ จะเอาที่นักวิเคราะห์คิดมาใช้ก็ไม่ได้ซะด้วย (เรื่องนี้เดี๋ยวจะแฉทีหลัง) ผมคิดว่าอันดับที่ได้จะแตกต่างกันมากทีเดียวเพราะต่างคนต่างมุมมอง นักวิเคราะห์บางทีก็เชียร์ไม่เหมือนกัน ไอ้ที่เชียร์เหมือนกันก็อาจจะผิดเหมือนกันยกกระบิก็ได้  :twisted:

เอาอย่างที่เราเข้าใจคงจะดีที่สุดครับ เข้าใจกิจการซะอย่าง อะไรๆ ที่น่าเป็นห่วงก็ลดลง  :8)


User avatar
tachikoma
Verified User
Posts: 140
Joined: Tue Nov 21, 2006 9:44 pm

Posts by tachikoma » Mon Jul 28, 2008 12:29 pm

symbol intraday_date price PE ROA ROA/PE BusinessRisk
TTA 2008-07-28 38.50 3.424474 26.7600 7.81433951 0.170832438677
MLINK 2008-07-28 1.39 1.842803 14.0900 7.64596095 0.502347181261
TR 2008-07-28 52.00 3.443774 26.2900 7.63406750 0.297378912177
BAT-3K 2008-07-28 48.00 2.460000 18.5300 7.53252033 0.336952168969
RCL 2008-07-28 15.40 2.762065 15.6300 5.65881061 0.452468740131
TIPCO 2008-07-28 5.30 4.020000 22.0800 5.49253731 0.411610074998
MCS 2008-07-28 3.50 4.570000 21.0800 4.61269147 0.391359673245
DRT 2008-07-28 2.40 5.820000 26.5400 4.56013746 0.394725451814
DRACO 2008-07-28 2.82 3.743094 16.5300 4.41613331 0.879348506808
PTTCH 2008-07-28 71.50 4.770000 20.8600 4.37316562 0.708902313269
KDH 2008-07-28 29.25 5.090000 21.9000 4.30255403 0.852721793787
TVO 2008-07-28 24.80 9.212832 39.5800 4.29618182 0.487293429349
TCB 2008-07-24 22.00 4.850000 20.4700 4.22061856 0.375835382966
TEAM 2008-07-28 2.42 5.213083 20.8300 3.99571591 0.730811079756
PATO 2008-07-23 56.00 7.080000 27.4600 3.87853107 0.427143032827
EGCO 2008-07-28 81.00 4.909390 18.9000 3.84976526 0.366218640196
UVAN 2008-07-28 82.50 11.235714 41.1600 3.66331850 0.292271173380
UPOIC 2008-07-28 79.50 9.223975 33.3500 3.61557782 0.430585192835
SCP 2008-07-24 7.10 3.340000 11.6000 3.47305389 0.735002391838
HANA 2008-07-28 17.90 5.887111 20.3100 3.44990941 0.391197032483
STANLY 2008-07-28 121.00 7.150000 24.3700 3.40839161 0.186501259258
RPC 2008-07-28 4.28 4.660000 15.7200 3.37339056 0.456725011572
PSL 2008-07-28 18.90 6.484309 21.6800 3.34345597 0.427466548588
SPG 2008-07-23 45.00 4.890000 15.9900 3.26993865 0.479386377830
EPCO 2008-07-28 1.83 6.126522 19.4300 3.17145696 0.357648689073
SAT 2008-07-28 12.40 5.773115 17.6000 3.04861427 0.350904130356
TOP 2008-07-28 48.50 5.720000 16.8800 2.95104895 0.381824645693
PTT 2008-07-28 254.00 7.067405 20.1400 2.84970243 0.363648878368
JUTHA 2008-07-28 6.60 4.576000 12.5000 2.73164336 0.442817962745
WG 2008-07-25 48.50 6.130000 16.7000 2.72430669 0.358709398880
นี่จากฐานข้อมูลของผมครับ ดูดมาจาก SET
ใช้หลักการที่ว่าแต่เอา ROA(%) มาหารด้วย PE แล้วเรียงจากมากไปน้อยครับ
ส่วน Business Risk คือ ตัวบอกว่ามี Earning แบบผิดปกติหรือไม่ โดยยิ่งค่ามาก หรือติดลบ แปลว่า Earning แกว่งมาก
โดยผมกรองมาเฉพาะค่า 0-1 ครับ
ตัวเลข Earning ย้อนหลัง 5 ปี นะครับ ผมไม่มีข้อมูลย้อนหลังมากขนาด 10-20 ปี


User avatar
nasesus
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1273
Joined: Tue Apr 24, 2007 3:23 pm

Posts by nasesus » Sun Apr 19, 2009 7:28 pm

มีเพื่อนๆคนไหนใช้สูตรของหนังสือมาตั้งแต่ปีที่แล้วบ้างครับ แบบว่าเล่นจริงเจ็บจริงน่ะครับ อยากรู้ผลการทดลอง


Todo
Verified User
Posts: 279
Joined: Wed Oct 21, 2009 12:40 pm

Posts by Todo » Sat Nov 07, 2009 8:20 pm

อยากรู้เหมือนกันครับว่า ใช้ได้จริงรึป่าวคับ
พี่ๆ คนไหนลองใช้แล้ว เป็นประการใด
รบกวนช่วยแชร์ด้วยครับผม

ขอบคุณครับ


Belffet
Verified User
Posts: 1211
Joined: Thu Jun 23, 2005 4:36 pm

Posts by Belffet » Mon Jan 25, 2010 5:16 pm

ผมค้นหาไปเจอเวบของเมืองนอกเวบหนึ่งที่พยายามนำ Magic Formula มาใช้และเปรียบเทียบกับ ดัชนี S&P 500 แบบจริงๆจังๆ พบว่า ปี 2008 Magic Formula ก็ไม่รอดเหมือนกันครับ แต่ตกน้อยกว่าตลาดอยู่นิดหน่อย ซึ่งเราอาจจะยังถือว่าชนะตลาดอยู่ก็ได้นะครับ

แวะไปดูได้ที่ http://www.magicdiligence.com


arica
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1107
Joined: Tue Jun 14, 2005 4:58 pm

Posts by arica » Tue Mar 09, 2010 3:59 pm

จะครบ 18 มีนาคม 2010 แล้วครับ
เรียนเชิญ พี่ Ryuga ครับ :D


User avatar
dome@perth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4737
Joined: Fri Oct 05, 2007 1:43 am

Posts by dome@perth » Wed Mar 10, 2010 10:43 am

arica wrote:จะครบ 18 มีนาคม 2010 แล้วครับ
เรียนเชิญ พี่ Ryuga ครับ :D
จุดธุป เรียกด้วยคนครับ

เชิญน้องริว คร๊าบบบบบ

"ไม่มีสุตรสำเร็จ ไม่มีทางลัด ไม่ใช่แค่โชค
หนทางจะได้มาซึ่ง ความมั่งคั่งอย่างถาวร
มันมาจาก ความขยัน ไขว่คว้า หาความรู้
เชื่อและตั้งมั้นในหลักการลงทุนที่ถูกต้อง
"

chowbe76
Verified User
Posts: 1979
Joined: Sun May 10, 2009 5:34 pm

Posts by chowbe76 » Fri Mar 12, 2010 3:40 pm

รออยู่ค้าบบบบบบบ

The mother of all evils is speculation, leverage debt. Bottom line, is borrowing to the hilt. And I hate to tell you this, but it's a bankrupt business model. It won't work. It's systemic, malignant, and it's global, like cancer.

User avatar
Lu Xun
Verified User
Posts: 242
Joined: Fri Feb 05, 2010 11:41 pm

Posts by Lu Xun » Sat Mar 13, 2010 12:41 pm

มีใครพอจะสอนวิธีเอาสูตรนี้ไปทำ โดยใช้ EPS16YEAR ของพี่ครรชิตบ้างครับ ขอความรู้เป็นวิทยาทานหน่อยครับ  :P

Image

User avatar
tn143
Verified User
Posts: 229
Joined: Fri Oct 09, 2009 4:14 pm

Posts by tn143 » Sat Mar 13, 2010 3:26 pm

คุณ ลกซุน พี่ครรชิต เขาทำไว้แล้วครับ
ช่อง PEAR กดดูได้แสนสะดวก
รายละเอียดอยู่หน้า 5 นะครับ


User avatar
Lu Xun
Verified User
Posts: 242
Joined: Fri Feb 05, 2010 11:41 pm

Posts by Lu Xun » Sat Mar 13, 2010 7:58 pm

tn143 wrote:คุณ ลกซุน พี่ครรชิต เขาทำไว้แล้วครับ
ช่อง PEAR กดดูได้แสนสะดวก
รายละเอียดอยู่หน้า 5 นะครับ
โอ๊วตรงนี้เอง ขอบคุณมากครับ

Image

sphere
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 392
Joined: Wed Oct 07, 2009 2:37 am

Posts by sphere » Mon May 03, 2010 5:57 pm

ผมใช้ช่องpearไม่เป็นครับเลยสงสัยว่าถ้าผมกดเลือกช่องpeแล้วตั้งให้มีค่ามากกว่า0เรียงจากน้อยไปมาก แล้วค่อยกดช่องroaแล้วตั้งให้เรียงจากมากไปน้อยโดยมีค่ามากกว่า0จะได้ค่าเหมือนช่องpearไหมครับ


sphere
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 392
Joined: Wed Oct 07, 2009 2:37 am

Posts by sphere » Mon May 03, 2010 10:26 pm

ทดลองใช้อีกทีแล้วขอเขียนหน่อยนะครับว่าผมใข้pearถูกต้องหรือไม่
1.เลือกตรงpeแล้วตั้งค่าให้เป็น greater than 0
2.เลือกตรงroaแล้วตั้งค่าให้เป็น greater than 0
3.เลือกตรงกำไรโตแล้วตั้งค่าให้เป็น greater than 0
4.เลือกตรงpearแล้วให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
จากนั้นก็จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

Image


airmanza
Verified User
Posts: 34
Joined: Wed Apr 28, 2010 10:46 am

Posts by airmanza » Wed May 05, 2010 7:04 pm

โทดนะครับ
ว่าแต่หนังสือชื่ออะไรเหรอครับ คือว่าผมหาไม่เจอ ไม่รู้จะไปหาอ่านได้ยังไง
ขอบคุณล่วงหน้าครับ


sphere
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 392
Joined: Wed Oct 07, 2009 2:37 am

Posts by sphere » Wed May 05, 2010 8:07 pm

airmanza wrote:โทดนะครับ
ว่าแต่หนังสือชื่ออะไรเหรอครับ คือว่าผมหาไม่เจอ ไม่รู้จะไปหาอ่านได้ยังไง
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
little book that beats the marketครับ ชื่อไทย= คัมภีร์ สุดยอดนักลงทุน ผมซื้อที่ร้านนายอินทร์ครับไม่รู้ว่ายังเหลือรึเปล่า ถ้าหาซื้อไม่ได้ก็pmมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมถ่ายเอกสารของผมแล้วส่งไปให้


airmanza
Verified User
Posts: 34
Joined: Wed Apr 28, 2010 10:46 am

Posts by airmanza » Wed May 05, 2010 11:18 pm

ว้าว ขอบคุณมากครับ แต่ว่าเด๋วผมขอหาดูก่อนนะครับ ถ้าไม่เจออาจจะต้องรบกวนนิดหน่อยนะครับ พวกพี่ๆนี่มีน้ำใจกันมากเลยครับ สมันนี้หาสังคมออนไลน์ดีๆแบบนี้เริ่มยากแล้วนะผมว่า แต่ที่นี่ก็ยังมีอยู่นะครับ อิอิ[/b]


sphere
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 392
Joined: Wed Oct 07, 2009 2:37 am

Posts by sphere » Fri May 07, 2010 12:12 am

สำหรับคนที่ใช้eps16yearsไม่ได้ ที่FBมีคนเขียนโปรแกรมmagic formulaมาให้ใช้ครับ  http://apps.facebook.com/hun-pnphl/sear ... ic_formula


large
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 263
Joined: Thu Nov 05, 2009 7:40 pm

Posts by large » Fri May 07, 2010 9:21 pm

[quote="pwz"]สำหรับคนที่ใช้eps16yearsไม่ได้ ที่FBมีคนเขียนโปรแกรมmagic formulaมาให้ใช้ครับ


chotipat
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 624
Joined: Thu May 06, 2010 2:55 am

Posts by chotipat » Sat Jul 03, 2010 7:13 am

[quote="large"][quote="pwz"]สำหรับคนที่ใช้eps16yearsไม่ได้ ที่FBมีคนเขียนโปรแกรมmagic formulaมาให้ใช้ครับ


athitpat
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32
Joined: Fri Oct 20, 2006 4:58 pm

Posts by athitpat » Sat Nov 13, 2010 10:51 am

ลองคัดหุ้นจาก 20 ตัว เหลือเป็น 10 ตัว (โดยเรียงลำดับจาก % การเติบโตของกำไรไตรมาส 3 เดือนล่าสุด) อยากรู้ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรครับ


tawa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 247
Joined: Tue Jul 20, 2010 1:27 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by tawa » Thu Nov 25, 2010 1:48 am

มีเวปหนึ่งที่เขาคำนวณมาให้เลยนะครับ

http://www.panphol.com/data/index.php?s ... gicformula

แต่เป็น ROA และ PE นะปัจจุบัน ครับ


cntclub
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 280
Joined: Sat Apr 10, 2010 10:37 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by cntclub » Tue Jan 25, 2011 2:06 pm

[quote="tawa"]มีเวปหนึ่งที่เขาคำนวณมาให้เลยนะครับ

http://www.panphol.com/data/index.php?s ... gicformula

แต่เป็น ROA และ PE นะปัจจุบัน ครับ[/quote]


ผมสงสัยในเมื่อแนวนี้มันสามารถชนะตลาดได้แล้วทำไม พวกกองทุนต่างๆถึงได้แพ้ตลาดครับ


large
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 263
Joined: Thu Nov 05, 2009 7:40 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by large » Sat Jan 29, 2011 11:13 pm

[quote="cntclub"][quote="tawa"]มีเวปหนึ่งที่เขาคำนวณมาให้เลยนะครับ

http://www.panphol.com/data/index.php?s ... gicformula

แต่เป็น ROA และ PE นะปัจจุบัน ครับ[/quote]


ผมสงสัยในเมื่อแนวนี้มันสามารถชนะตลาดได้แล้วทำไม พวกกองทุนต่างๆถึงได้แพ้ตลาดครับ[/quote]

กองทุนไม่ได้ทำตามสูตรนี้หรอกครับ เพราะเขาต้องคิดถึงสภาพคล่องในการซื้อขายด้วย
ถ้าใช้สูตรนี้สภาพคล่องค่อนข้างจะต่ำครับ ถ้าจะเอาไปใช้กรองกับ set50 หรือ set100 เท่านั้นนี่ผมก็ไม่แน่ใจแฮะว่าจะเวิร์ค


slsl
Verified User
Posts: 1
Joined: Fri Feb 04, 2011 11:05 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by slsl » Mon Feb 07, 2011 9:48 pm

เพราะทฤษฎีนี้สามารถแพ้ได้ถึง2ปีติดๆกัน หรือมากกว่า
ดังนั้นtime horizonจึงต้องค่อนข้างยาวไม่ต่ำกว่าสามปีขึ้นไป จึงจะเริ่มออกผลชัดเจน
ซึ่งผู้ถือหน่วย หรือ ผจกทนไม่ได้หรอกครับ
แต่เป็นข่าวดี เพราะจะทำให้วิธีนี้ยังคงทำงานไปอีกนาน
ผมจะลองพิสูจน์ดู สักสิบปีคงรู้ผลครับ

เมื่อวานไล่อ่านหมดเล่ม
วันนี้ไปซื้อข้อมูลมาแล้ว

เอาแน่ครับ ^_^


slsl
Verified User
Posts: 1
Joined: Fri Feb 04, 2011 11:05 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by slsl » Thu Feb 17, 2011 10:01 pm

ทะยอยซื้อเข้าพอร์ตมาสองวันเพิ่งได้ของแค่35%เอง
หลายตัวทะยอยขึ้นไปบ้างแล้ว
ถ้าไม่ลงมา สงสัยต้องไปเรียงข้อมูลคัดเลือกใหม่ละครับ
สงสัยเพื่อนๆในกระทู้นี้ไปซื้อตัดหน้าผมแหงมเรย

ไม่ลองไม่รู้ครับ

น่าตื่นเต้ลลลลลล ^_^


wilai
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 332
Joined: Tue Jul 13, 2010 5:27 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by wilai » Thu Mar 24, 2011 9:20 pm

ส่งข่าวครับ เล่มใหม่ออกแล้วครับ ชื่อว่า
The little book that still beats the market
โดยเพิ่มบท Afterword to the 2010 Edition


so2526
Verified User
Posts: 2
Joined: Sat Jul 12, 2008 11:35 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by so2526 » Sun Mar 27, 2011 9:08 pm

Ex.
กำไรขายเงินลงทุน
กำไรโอนกลับหนี้สูญ
กำไรขายเงินลงทุน
กำไรขายเงินลงทุน+ปรับโครงสร้างหนี้
มีกำไรโอนกลับด้อยค่าสินทรัพย์บางส่วน

อะไรพวกเนี้ยดูจากไหนครับ....


Post Reply