สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

กระทู้คุณค่า มีประโยชน์ ความรู้ดีดี เป็นประโยชน์เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนาน แค่ไหนก็ตาม
Tit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 78
Joined: Sat Sep 15, 2007 9:56 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by Tit » Mon Jul 15, 2013 8:30 am

รบกวนขอไฟล์ด้วยครับ ขอบคุณครับ. Poolis_k@hotmail.com


Tit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 78
Joined: Sat Sep 15, 2007 9:56 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by Tit » Tue Jul 16, 2013 11:48 pm

ท่านใดมี เวปที่เรียงลำดับ หุ้นตามงานวิจัย อ.ไพบูรณ์ ( roe + pe )หรือเรียงเฉพาะ PE หรือ ROE ก็ได้ครับเดี๋ยวนำไปบวกกันเอง ผมเปิดตามลิงค์ที่ หน้า 7 แล้วมันเข้าไม่ได้แล้วครับ ผมพยายามเปิดจาก ของคุณครรชิต แล้วแต่เปิดไม่เป็น ท่านใดมีข้อมูลขอความกรุณาช่วยแบ่งปันด้วยครับ ขอบคุณครับ


chanyuth_p19772521
Verified User
Posts: 25
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:13 am

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by chanyuth_p19772521 » Wed Jul 17, 2013 6:50 am

รบกวนด้วยครับ. p_chanyut@hotmail.com. ขอบคุณครับ


sawat_l
Verified User
Posts: 3
Joined: Fri May 17, 2013 4:43 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by sawat_l » Fri Jul 26, 2013 8:39 am

ยอดเยี่ยมครับ


piyanut28
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 12
Joined: Wed Mar 13, 2013 12:09 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by piyanut28 » Sat Jul 27, 2013 2:20 pm

รบกวนขอไฟล์ด้วยคนครับ
piyanut.ohm@gmail.com

ขอบคุณมากครับ


Maney
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 14
Joined: Tue Dec 04, 2012 2:16 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by Maney » Tue Aug 06, 2013 6:31 am

รบกวนด้วยครับ
man8093506@hotmail.com

:P


PK Cop
Verified User
Posts: 21
Joined: Mon Jul 12, 2010 7:28 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by PK Cop » Tue Aug 13, 2013 11:21 am

ตอนนี้มี website ที่ทำข้อมูลสำเร็จ ของสมาชิก VI ท่านหนึ่ง ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับ

http://www.stocks.ilovecalculus.net/ind ... LA+RANKING

โชคดี ครับ


doo_meau
Verified User
Posts: 108
Joined: Thu Jun 25, 2009 10:41 am

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by doo_meau » Thu Aug 22, 2013 9:45 pm

PK Cop wrote:เผื่อนักลงทุนท่านใดต้องการไฟล์ excel ที่มีสูตรสำเร็จการจัดลำดับด้วยหลักการ magic formula เอง แต่ต้อง key ค่าPE ROA ROE เองนะครับ(ใช้ความเพียรเป็นหลักครับ) ฝาก e-mail ไว้ เดียวส่งไฟล์ให้ครับ :shock:

ขอไฟล์ด้วยครับ akkamate35@gmail.com ขอบคุณมากครับ


o0akuma0o
Verified User
Posts: 4
Joined: Wed Aug 15, 2012 4:59 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by o0akuma0o » Sun Aug 25, 2013 6:48 am

ผมมีแนวความคิดที่จะใช้สูตรนี้กับ หุ้นกลุ่ม set 50 และ set 100 โดย จาก หุ้น30 ตัว อาจจะลดเหลือ 5 ถึง 10 ตัว โดยได้แนวคิดมาจาก การดูที่ ผลตอบแทน ระหว่าง set ที่มีหุ้น 600 ตัว กับ set 50 ที่มีหุ้น 50 ตัวนั้น ผลตอบแทนต่อปี เฉลี่ย ต่อปีนั้น ห่างกัน น้อยมาก ฉะนั้น set 50 น่าจะพอเป็นตัวแทนของ setได้
เพราะฉะนั้นการที่เราเลือกหุ้น 10 จาก set 50 น่าจะเปรียนเสมือนการที่เราลงทุนหุ้นเป็นจำนวน 20 % ของตลาดทั้งหมด และ set 50 เอง ก็เป็น ทางเลือกที่เหมาะสม เพราะ มีการกรองมา หลายชั้นแล้ว แต่ไม่มั่นใจ เลยมาขอความคิดเห็นด้วยครับ


RichB
Verified User
Posts: 2
Joined: Tue Aug 27, 2013 4:51 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by RichB » Wed Aug 28, 2013 9:21 pm

ขอรบกวนด้วยครับ

richbrite@gmail.com

ขอบคุณครับ


naphas12
Verified User
Posts: 950
Joined: Mon Sep 10, 2012 11:23 am

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by naphas12 » Thu Sep 26, 2013 4:49 pm

o0akuma0o wrote:ผมมีแนวความคิดที่จะใช้สูตรนี้กับ หุ้นกลุ่ม set 50 และ set 100 โดย จาก หุ้น30 ตัว อาจจะลดเหลือ 5 ถึง 10 ตัว โดยได้แนวคิดมาจาก การดูที่ ผลตอบแทน ระหว่าง set ที่มีหุ้น 600 ตัว กับ set 50 ที่มีหุ้น 50 ตัวนั้น ผลตอบแทนต่อปี เฉลี่ย ต่อปีนั้น ห่างกัน น้อยมาก ฉะนั้น set 50 น่าจะพอเป็นตัวแทนของ setได้
เพราะฉะนั้นการที่เราเลือกหุ้น 10 จาก set 50 น่าจะเปรียนเสมือนการที่เราลงทุนหุ้นเป็นจำนวน 20 % ของตลาดทั้งหมด และ set 50 เอง ก็เป็น ทางเลือกที่เหมาะสม เพราะ มีการกรองมา หลายชั้นแล้ว แต่ไม่มั่นใจ เลยมาขอความคิดเห็นด้วยครับ
พอจะมีใครทดสอบย้อนหลังสำหรับ SET50 SET100 บ้างครับ ได้ผลประการใด


naphas12
Verified User
Posts: 950
Joined: Mon Sep 10, 2012 11:23 am

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by naphas12 » Thu Oct 03, 2013 1:44 pm

ลองให้ทดสอบดู โดยใช้ค่า PE + ROE แทนที่จะเป็น ROA สาเหตุเพราะหุ้นกลุ่มธนาคาถ้าใช้ ROA จะหายไป
และไม่ได้มีการตัดรายการพิเศษออก

ผมลองทดสอบตั้งแต่วันที่ 28/02/2013 จนถึงวันที่ 02/10/2013

พบว่า แพ้ตลาดมาก คือ ขาดทุนถึง 19% ในขณะที่ตลาดขาดทุนเพียง 9%
สาเหตุหลักพบว่า หุ้น 30 ตัวที่เลือกมา มีกำไรพิเศษเกินครึ่ง
แต่หากคัดเลือกเพิ่มเติมโดยเลือกเฉพาะหุ้นที่มี Market Cap มากกว่า 40,000ล้านบาท

เพราะว่าสามารถชนะตลาดได้ โดยมีผลตอบแทนเป็นบวก ในขณะที่ตลาดติดลบ 8%


so2526
Verified User
Posts: 2
Joined: Sat Jul 12, 2008 11:35 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by so2526 » Tue Nov 12, 2013 2:15 pm

ถ้าผมจะทำ back test โดยใช้
- roe
- p/e
- market cap. กรองอีกชั้น

จะสามารถใช้ data ของพี่ครรชิต ทำได้ไหมครับ


so2526
Verified User
Posts: 2
Joined: Sat Jul 12, 2008 11:35 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by so2526 » Tue Nov 12, 2013 10:40 pm

naphas12 wrote:ลองให้ทดสอบดู โดยใช้ค่า PE + ROE แทนที่จะเป็น ROA สาเหตุเพราะหุ้นกลุ่มธนาคาถ้าใช้ ROA จะหายไป
และไม่ได้มีการตัดรายการพิเศษออก

ผมลองทดสอบตั้งแต่วันที่ 28/02/2013 จนถึงวันที่ 02/10/2013

พบว่า แพ้ตลาดมาก คือ ขาดทุนถึง 19% ในขณะที่ตลาดขาดทุนเพียง 9%
สาเหตุหลักพบว่า หุ้น 30 ตัวที่เลือกมา มีกำไรพิเศษเกินครึ่ง
แต่หากคัดเลือกเพิ่มเติมโดยเลือกเฉพาะหุ้นที่มี Market Cap มากกว่า 40,000ล้านบาท

เพราะว่าสามารถชนะตลาดได้ โดยมีผลตอบแทนเป็นบวก ในขณะที่ตลาดติดลบ 8%
Market Cap มากกว่า 40,000ล้านบาท ทั้งตลาดมีแค่ 50 กว่าตัวเองอะครับผม
ถ้างี้ หุ้นที่เราเข้าซื้อตามสูตรนี้แต่ละปี ก็ซ้ำ วนเวียน กันอยู่ในหุ้น large cap. ห้าสิบกว่าตัวนี่อะดิคับ


chowbe76
Verified User
Posts: 1979
Joined: Sun May 10, 2009 5:34 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by chowbe76 » Tue Jun 24, 2014 11:51 am

naphas12 wrote:ลองให้ทดสอบดู โดยใช้ค่า PE + ROE แทนที่จะเป็น ROA สาเหตุเพราะหุ้นกลุ่มธนาคาถ้าใช้ ROA จะหายไป
และไม่ได้มีการตัดรายการพิเศษออก

ผมลองทดสอบตั้งแต่วันที่ 28/02/2013 จนถึงวันที่ 02/10/2013

พบว่า แพ้ตลาดมาก คือ ขาดทุนถึง 19% ในขณะที่ตลาดขาดทุนเพียง 9%
สาเหตุหลักพบว่า หุ้น 30 ตัวที่เลือกมา มีกำไรพิเศษเกินครึ่ง
แต่หากคัดเลือกเพิ่มเติมโดยเลือกเฉพาะหุ้นที่มี Market Cap มากกว่า 40,000ล้านบาท

เพราะว่าสามารถชนะตลาดได้ โดยมีผลตอบแทนเป็นบวก ในขณะที่ตลาดติดลบ 8%
ถ้าสาเหตุหลักที่ขาดทุนคือมีกำไรพิเศษ
ก็เลือกเฉพาะตัวที่กำไรสม่ำเสมอสิครับ

The mother of all evils is speculation, leverage debt. Bottom line, is borrowing to the hilt. And I hate to tell you this, but it's a bankrupt business model. It won't work. It's systemic, malignant, and it's global, like cancer.

User avatar
luangrit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 376
Joined: Fri Jun 02, 2006 4:27 am

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by luangrit » Sat Jul 05, 2014 2:39 am

ขอแชร์นะครับ

ผมได้เริ่มทำการทดลองแล้ว โดยหลักการมีดังนี้ครับ
1. เลือกหุ้น 30 ตัวแรก จากค่า PE+ROE ตามงานวิจัยของ ดร.ไพบูลย์ครับ
2. คัดกรอง โดยการตัดหุ้นที่
- มีกำไรพิเศษ เช่นพวกที่มี %กำไรสุทธิสูงขึ้นอย่างผิดสังเกตุ (ถ้าไม่มั่นใจก็ลองถาม IR หรือ ร้อยคนร้อยหุ้น นะครับ)
- กำไรมีความผันผวน โดยดูย้อนหลัง 5ปี จาก set.or.th
- หุ้นที่พึ่งเข้าตลาดมาได้ 2-3 ปี เพราะยังพิสูจน์ตัวเองได้ไม่พอ
- บริษัทที่เกี่ยวกับการเงิน หุ้นลักษณะนี้ ROE จะสูงมากครับ เพราะหนี้จะเยอะกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น
3. คัดแล้วจะเหลือประมาณ 15 ตัว +-

-----------------------------------------------
4. ข้อนี้จะต่างกับของต้นฉบับนิดนึงครับ
- โดยผมจะแบ่งเงินออกเป็น 12 ส่วน ลงทุนเดือนละ 1 ครั้ง
ตัวอย่างนะครับ ใช้เงิน 1,200,000 ลงทุนเดือนละ 100,000 บาท ซื้อหุ้น 15 ตัว
โดยหุ้น 15 ตัว นี้จะไปซื้อขายอีกทีใน 1 ปี ถัดไป
- เดือนที่ 2 ก็ใช้ 100,000 บาท กับหุ้นที่ได้คัดกรองแล้วในเดือนนั้นๆ
- ทำไปจนครบ 12 เดือนครับ
5. หมายความว่าเราจะมีทั้งหมด 12 พอร์ต ซึ่งเราต้องจดบันทึกเอาไว้เอง
เพราะบัญชีในพอร์ตจะเป็นจำนวนรวมของหุ้นทั้งหมด
6. พอร์ตที่ครบ 1 ปี เราก็ซื้อขายใหม่อีกครั้ง
ซึ่งจะทำให้เรามีงานทำตลอด เพราะต้องวิเคราะห์หุ้นที่อยู่ใน List ทุกๆเดือน
7. ผมจะเพิ่มเงินในทุกๆเดือน(จากเงินออม) ประมาณ 30,000 บาท ตรงนี้แล้วแต่ความสมัครใจครับ


เหตุผลที่แบ่งออกเป็น 12 พอร์ตอย่างนี้
เพราะต้องการกระจายความเสี่ยงในเรื่อง Timing ครับ

หวังว่าจะไม่งงกันนะครับ
ถ้ามีอะไรผิดพลาดไป รบกวนชี้แนะด้วยนะครับ


rattypor
Verified User
Posts: 82
Joined: Thu Sep 02, 2010 8:49 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by rattypor » Mon Jul 07, 2014 8:19 am

luangrit wrote:ขอแชร์นะครับ

ผมได้เริ่มทำการทดลองแล้ว โดยหลักการมีดังนี้ครับ
1. เลือกหุ้น 30 ตัวแรก จากค่า PE+ROE ตามงานวิจัยของ ดร.ไพบูลย์ครับ
2. คัดกรอง โดยการตัดหุ้นที่
- มีกำไรพิเศษ เช่นพวกที่มี %กำไรสุทธิสูงขึ้นอย่างผิดสังเกตุ (ถ้าไม่มั่นใจก็ลองถาม IR หรือ ร้อยคนร้อยหุ้น นะครับ)
- กำไรมีความผันผวน โดยดูย้อนหลัง 5ปี จาก set.or.th
- หุ้นที่พึ่งเข้าตลาดมาได้ 2-3 ปี เพราะยังพิสูจน์ตัวเองได้ไม่พอ
- บริษัทที่เกี่ยวกับการเงิน หุ้นลักษณะนี้ ROE จะสูงมากครับ เพราะหนี้จะเยอะกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น
3. คัดแล้วจะเหลือประมาณ 15 ตัว +-

-----------------------------------------------
4. ข้อนี้จะต่างกับของต้นฉบับนิดนึงครับ
- โดยผมจะแบ่งเงินออกเป็น 12 ส่วน ลงทุนเดือนละ 1 ครั้ง
ตัวอย่างนะครับ ใช้เงิน 1,200,000 ลงทุนเดือนละ 100,000 บาท ซื้อหุ้น 15 ตัว
โดยหุ้น 15 ตัว นี้จะไปซื้อขายอีกทีใน 1 ปี ถัดไป
- เดือนที่ 2 ก็ใช้ 100,000 บาท กับหุ้นที่ได้คัดกรองแล้วในเดือนนั้นๆ
- ทำไปจนครบ 12 เดือนครับ
5. หมายความว่าเราจะมีทั้งหมด 12 พอร์ต ซึ่งเราต้องจดบันทึกเอาไว้เอง
เพราะบัญชีในพอร์ตจะเป็นจำนวนรวมของหุ้นทั้งหมด
6. พอร์ตที่ครบ 1 ปี เราก็ซื้อขายใหม่อีกครั้ง
ซึ่งจะทำให้เรามีงานทำตลอด เพราะต้องวิเคราะห์หุ้นที่อยู่ใน List ทุกๆเดือน
7. ผมจะเพิ่มเงินในทุกๆเดือน(จากเงินออม) ประมาณ 30,000 บาท ตรงนี้แล้วแต่ความสมัครใจครับ


เหตุผลที่แบ่งออกเป็น 12 พอร์ตอย่างนี้
เพราะต้องการกระจายความเสี่ยงในเรื่อง Timing ครับ

หวังว่าจะไม่งงกันนะครับ
ถ้ามีอะไรผิดพลาดไป รบกวนชี้แนะด้วยนะครับ
ได้ผลอย่างไร รบกวนบอกด้วยนะครับ


vegasgold
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 113
Joined: Thu Oct 17, 2013 2:48 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by vegasgold » Sun Nov 16, 2014 1:37 pm

Just gonna give my 2 cents on past result of magic formula

As someone who do not believe in this country continue competitiveness in the long run, i started to look for opportunity to invest aboard. However, as many of you would have known, it's not always easy to find information on company aboard. For instance, i can hardly find an ENG version of annual report for many Korean companies. This is where the idea of tantalizing magic formula concept come in to play. Below, are results of magic formula user that i know of.

Apparently, the most relevant one would be this research document from Thai Set:

http://utcc2.utcc.ac.th/utccijbe/_uploa ... arkets.pdf

in this document literature review section there are studied quoted from other publication result such as india, the nodric region and recheck of US performance as you can see in appendix.


Another is a blogger from who tested in on Malaysia Brusa and manage to gain 89.4% over 1.5 yr period versus KLSE gain of 18.3%

http://klse.i3investor.com/blogs/kcchongnz/55070.jsp


vegasgold
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 113
Joined: Thu Oct 17, 2013 2:48 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by vegasgold » Sun Nov 16, 2014 1:45 pm

Hopefully, someone will find this helpful.

Oh and in case someone still tracking and want to verify the list. I will list the current Stock in set that satisfied magic formula criteria below(exclude recently added companies)

1CEN
2PAF
3UIC
4UT
5PREB
6SCP
7RICHA
8KCAR
9MODERN
10AI
11MAKRO
12TWFP
13MCOT
14CCP
15BEC
16BJCHI
17PATO
18AIT
19PRAKIT
20OCC
21THIP
22WORLD
23TNH
24PM
25CITY
26ECF
27UEC
28STPI
29TVO
30INTUCH


ทศพร29
Verified User
Posts: 306
Joined: Fri Jun 27, 2014 1:16 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by ทศพร29 » Fri Mar 20, 2015 9:36 am

หนังสือเล่มนี้ชื่อว่าอะไรครับ มีรุปประกอบด้วยยิ่งดีเลยครับ จะได้ไปหาซื้อครับ


vegasgold
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 113
Joined: Thu Oct 17, 2013 2:48 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by vegasgold » Fri Mar 20, 2015 9:40 am

ทศพร29 wrote:หนังสือเล่มนี้ชื่อว่าอะไรครับ มีรุปประกอบด้วยยิ่งดีเลยครับ จะได้ไปหาซื้อครับ
the little book that still beats the market


User avatar
Seizhin
Verified User
Posts: 275
Joined: Sun Jan 04, 2009 11:34 pm

Re: สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

Posts by Seizhin » Tue Jul 21, 2015 10:50 am

vegasgold wrote:Hopefully, someone will find this helpful.

Oh and in case someone still tracking and want to verify the list. I will list the current Stock in set that satisfied magic formula criteria below(exclude recently added companies)

1CEN
2PAF
3UIC
4UT
5PREB
6SCP
7RICHA
8KCAR
9MODERN
10AI
11MAKRO
12TWFP
13MCOT
14CCP
15BEC
16BJCHI
17PATO
18AIT
19PRAKIT
20OCC
21THIP
22WORLD
23TNH
24PM
25CITY
26ECF
27UEC
28STPI
29TVO
30INTUCH
TWFP have a good cash flow, steady income, but the company is too conservative. Long-term growth seems tight. :/ You dont invest in a company that puts most of their cash to get interest.


Post Reply